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发表于 2014-10-8 08:59:06 |只看该作者 |正序浏览

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题名	Backward stochastic differential equations with Markov switching driven by Brownian motion and Poisson random measure
链接	http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/17442508.2014.914514#.VDSKt_S2cjk

本帖最后由 cqnuly 于 2014-10-8 09:04 编辑

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沙发

发表于 2014-10-8 09:00:02 |只看该作者

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楼主

发表于 2014-10-8 08:59:07 |只看该作者

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